Ausgabe 03 · Decision Support
RegimeRadar ist ein Entscheidungsmodell — kein Vorhersage-Orakel.
Es ordnet den Markt probabilistisch einem von vier Regimes zu, misst Trendpersistenz und Risikoniveau, und zeigt transparent, wie belastbar diese Einordnung historisch war.
Alle Ausgaben probabilistisch · Modellwahrscheinlichkeit ≠ Trefferquote · Keine Anlageberatung
Regime-Verlauf · Beispiel AAPL
14M · Daily
Modell-Wahrscheinlichkeiten
Bull
72%
Regime
Bull Trend
Modell-W.
72%
Hurst
0,62
Volatilität
22,5%
Kapitel I · Einordnung
Und wo seine Grenzen liegen. Transparenz statt Blackbox.
Was RegimeRadar leistet
Was RegimeRadar NICHT ist
Kapitel II · Workflow
In vier Schritten — vollautomatisch, ML-basiert, in Sekunden.
Gib einen beliebigen Ticker in die Suche ein. Autocomplete zeigt dir passende Symbole.
HMM-Regime-Zuordnung, Hurst, Volatilität — parallel dazu Walk-Forward Validierung. Du siehst jeden Schritt live im Progress-Stepper.
Übersicht, Diagnostik, Validierung, Strategie — organisiert in Tabs. Jede Zahl wird erklärt, jede Einschätzung eingeordnet.
Regime-Zuordnung, Volatilitätsniveau und Trendpersistenz als Entscheidungshilfe nutzen — zusammen mit deiner eigenen Analyse.
Kapitel III · Module
Von Regime-Zuordnung über Walk-Forward Validierung bis Konfidenz-Kalibrierung. Jede Zahl wird erklärt, jede Einschätzung eingeordnet.
Gaussian Hidden Markov Model mit 4 latenten Zuständen ordnet den Markt probabilistisch einem Regime zu. Trainiert auf 750 Tagen — die Ausgabe ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, keine Prognose.
R/S-Analyse zeigt die Trendpersistenz: H > 0.5 deutet auf persistentes Verhalten, H < 0.5 auf Mean-Reversion. Ein Zusatzsignal für die Einordnung — kein Beweis für Trendfortsetzung.
Percentile-basierte Klassifikation der aktuellen Volatilität (Low bis Extreme). Steuert vor allem Risikobewertung und Positionsgröße — nicht die Richtung.
5 OOS-Fenster testen, ob das Modell auch auf ungesehenen Daten konsistente Regime-Zuordnungen liefert. Historische Stabilität — kein Garant für die Zukunft.
9 historische Kennzahlen pro Regime: Rendite, Volatilität, Drawdown, Verweildauer und mehr. Zeigt, wie sich jeder Zustand in der Vergangenheit verhalten hat.
Historischer OOS-Backtest: Hat eine regelbasierte Regime-Strategie in der Vergangenheit Buy & Hold geschlagen? Misst den Mehrwert der Regime-Signale — rückblickend, nicht prognostisch.
ECE prüft, ob die Modellwahrscheinlichkeiten ehrlich sind: Sagt das Modell 80% Bull, stimmt das auch historisch in ~80% der Fälle? Binned Calibration zeigt die Abweichung.
Zeigt die historische Wahrscheinlichkeit von Regime-Wechseln. Wie oft folgte historisch ein Bear Trend auf einen Bull Trend? Probabilistische Einordnung, kein deterministisches Signal.
US-Aktien, DAX-Werte, Crypto — RegimeRadar analysiert jeden handelbaren Ticker. Modellgüte variiert je nach Liquidität und Datenverfügbarkeit.
Kapitel IV · Deep Dive
Ein HMM modelliert die Märkte als Sequenz von latenten (verborgenen) Zuständen. Wir beobachten die Kurse — aber der Zustand des Marktes ist verdeckt und muss aus den Daten geschätzt werden. Die vier Zustände (Bull, Bear, Ranging, Volatile) sind modellabhängig: Sie emergieren aus den Daten, nicht aus einer festen Definition.
RegimeRadar nutzt 4 Features: Log-Returns, 20-Tage Volatilität, Volume Z-Score und 10-Tage Momentum.
Das Modell wird mit dem Baum-Welch-Algorithmus trainiert (500 Iterationen) und nutzt eine Full-Covariance-Matrix. Die Ausgabe ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle 4 Zustände — nicht ein einzelner deterministischer Wert.
Verschiedene Modellkonfigurationen oder Datenperioden können zu anderen Zuordnungen führen. Deshalb validieren wir mit Walk-Forward Tests.
Bull Trend
Historisch: steigende Kurse, positives Momentum
Bear Trend
Historisch: fallende Kurse, negativer Druck
Ranging
Historisch: Seitwärtsbewegung, niedriges Momentum
Volatile
Historisch: hohe Schwankungen, schnelle Wechsel
Kapitel V · Validierung
Die meisten ML-Tools zeigen dir ein Ergebnis ohne Kontext. RegimeRadar zeigt dir, wie stabil die Regime-Zuordnung historisch war, ob die Modellwahrscheinlichkeiten kalibriert sind, und ob eine regelbasierte Strategie historisch Mehrwert geliefert hat.
5x
5 expandierende Fenster, je 50 Tage Out-of-Sample. Das Modell wird auf vergangenen Daten trainiert und auf nachfolgenden getestet. Zeigt historische Stabilität — keine Zukunftsgarantie.
0–100
Kombiniert historische Walk-Forward Stabilität mit Strategie-Outperformance zu einem Gesamtscore. Schwach, Mittel, Gut oder Stark — eine Einordnung der historischen Modellgüte.
ECE
Expected Calibration Error prüft: Wenn das Modell 80% Bull sagt, stimmte das historisch auch in ~80% der Fälle? 4 Konfidenz-Bins zeigen die Ehrlichkeit der Modellwahrscheinlichkeiten.
Kapitel VI · Kontext statt Zahlen
RegimeRadar zeigt dir nicht nur „Bull Trend, 72%". Es zeigt dir, wie stabil dieses Regime historisch war und was die Modellwahrscheinlichkeit bedeutet.
Statt nur
Bull Trend, 72%
Eine nackte Zahl ohne Einordnung. Was bedeutet 72%? Ist das gut? Wie sicher ist das Modell?
Zeigt RegimeRadar
Bull Trend mit hoher Modellwahrscheinlichkeit (72%). In vergleichbaren Phasen blieb das Regime historisch im Mittel 12 Tage stabil, bei moderater Volatilität und positiver Trendpersistenz (Hurst 0,62).
Kontext, historische Einordnung und was die Zahlen bedeuten — direkt im Dashboard.
Kapitel VII · Zusatzsignale
Hurst Exponent · Zusatzsignal
Mean-Reverting
Historisch kehrten Kurse zum Mittelwert zurück
Random Walk
Keine messbare Persistenz — Vorsicht
Persistent
Historisch setzten sich Trends eher fort
Der Hurst Exponent ist ein statistisches Maß für Langzeitabhängigkeiten — kein Beweis für Trendfortsetzung.
Volatilitäts-Regime · Risikoniveau
Basiert auf der 20-Tage annualisierten Volatilität im Vergleich zur historischen Verteilung. Steuert vor allem Risikobewertung und Positionsgröße — sagt nichts über die Kursrichtung.
Quant · 49,99 € / Monat
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Entscheidungsmodell · Kein Vorhersage-Orakel · Keine Anlageberatung